Сравнение MSFY с XOMO
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs 31.56% for XOMO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 16.83%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -2.30% |
Correlation
The correlation between MSFY and XOMO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MSFY
XOMO
Сравнение MSFY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.31 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.43 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.58 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и XOMO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -18.90% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -13.73% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -10.21% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.22% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 4.92% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и XOMO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 7.49% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 16.60% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 20.05% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.93% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.93% | +3.32% |
Сравнение комиссий MSFY и XOMO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и XOMO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что меньше доходности XOMO в 35.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and XOMO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.82%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs XOMO's -18.90%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs -7.32% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 24.25% for MSFY.
They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.01% for XOMO.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор