Сравнение MSFY с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
MSFY и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и XOMO
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
MSFY vs. XOMO — Ранг доходности на риск
MSFY
XOMO
Сравнение MSFY c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.02 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.40 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.47 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.35 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.02 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.55 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и XOMO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и XOMO
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и XOMO
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -18.90% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -15.24% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -5.12% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.05% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 6.69% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и XOMO
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.57% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 13.81% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 22.02% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.46% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 18.46% | +2.46% |