Сравнение MSFY с THTA
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 16.54% for THTA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 0.92% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | -10.24% | 7.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between MSFY and THTA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSFY
THTA
Сравнение MSFY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.77 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 6.30 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 52.38 | -53.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и THTA
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -31.41% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -2.64% | -31.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -6.17% | -25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -7.49% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 0.32% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и THTA
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 0.96% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 4.07% | +21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 5.72% | +21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.04% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.04% | +2.50% |
Сравнение комиссий MSFY и THTA
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и THTA
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and THTA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to THTA (0.96%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.54% vs -23.06% for MSFY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.54% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: Kurv and SoFi. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор