Сравнение MSFY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
MSFY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 21.63% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и TCAL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
MSFY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
MSFY
TCAL
Сравнение MSFY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | -0.05 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.15 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.52 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и TCAL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и TCAL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и TCAL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -7.24% | -26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -7.24% | -26.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -5.27% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.61% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 2.16% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и TCAL
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.39% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 7.60% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 11.67% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.66% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.66% | +9.26% |