Сравнение MSFY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
MSFY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFY и QRMI
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
MSFY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MSFY
QRMI
Сравнение MSFY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 0.55 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.55 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 1.59 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.36 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.09 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MSFY и QRMI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и QRMI
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и QRMI
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -20.95% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -5.04% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -3.54% | -28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -8.25% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 1.74% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и QRMI
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.02% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 4.93% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 7.77% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 8.46% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 8.46% | +12.46% |