PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

MSFY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и PAPI

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.14%14.11%10.88%2.57%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

MSFY

1 день
3.28%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-28.37%
1 год
-6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий MSFY и PAPI

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

MSFY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.82

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.23

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

1.08

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

4.62

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.82

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.02

-1.10

Корреляция

Корреляция между MSFY и PAPI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и PAPI

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.28%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.28%18.56%14.35%1.94%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и PAPI

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-14.27%

-19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-11.59%

-22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.76%

-2.82%

-28.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-2.57%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

2.72%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и PAPI

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

3.21%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.94%

7.51%

+13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.82%

14.14%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

11.96%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

11.96%

+8.98%