Сравнение MSFY с PAPI
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 12.01% for PAPI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.57%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 6.33% | 8.90% | 4.66% |
Correlation
The correlation between MSFY and PAPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between MSFY and PAPI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
MSFY
PAPI
Сравнение MSFY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.76 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.42 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и PAPI
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -14.27% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -6.86% | -27.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -4.37% | -26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -2.77% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 2.72% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и PAPI
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 2.68% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 7.05% | +18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 10.55% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 11.73% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 11.73% | +10.81% |
Сравнение комиссий MSFY и PAPI
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и PAPI
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности PAPI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and PAPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.01% vs -23.06% for MSFY. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.01% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 7.56% for PAPI.
They also come from different issuers: Kurv and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор