Сравнение MSFY с OARK
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.32% vs 35.59% for OARK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for OARK.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.77%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 7.89%.
MSFY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -12.82%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.77% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MSFY and OARK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. OARK — Ранг доходности на риск
MSFY
OARK
Сравнение MSFY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.54 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.65 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.27 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и OARK
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -35.48% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -23.26% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -5.18% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -10.58% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 9.78% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и OARK
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 6.52% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 19.98% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 28.05% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 30.84% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 30.84% | -8.59% |
Сравнение комиссий MSFY и OARK
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и OARK
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, что меньше доходности OARK в 64.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.25% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and OARK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.82%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 35.59% vs -7.32% for MSFY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 35.59% return vs -7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 24.25% for MSFY.
MSFY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for OARK.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор