Сравнение MSFY с OARK
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs 6.83% for OARK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for OARK.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 3.84%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.29%
- С начала года
- 3.84%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 3.84% | 20.37% | 7.32% | 20.19% |
Correlation
The correlation between MSFY and OARK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. OARK — Ранг доходности на риск
MSFY
OARK
Сравнение MSFY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.29 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.68 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и OARK
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -35.48% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -23.26% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -8.74% | -17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.45% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 10.08% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и OARK
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.13% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 21.41% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 28.79% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 30.85% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 30.85% | -7.68% |
Сравнение комиссий MSFY и OARK
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OARK в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и OARK
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что меньше доходности OARK в 63.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 63.24% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and OARK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to OARK (7.13%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 6.83% vs -20.12% for MSFY. On fees, OARK is cheaper at 0.99% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 6.83% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OARK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
OARK has the higher dividend yield at 63.24%, compared with 26.26% for MSFY.
MSFY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for OARK.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор