Сравнение MSFY с MAIN
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv, while MAIN (Main Street Capital Corporation) is a stock. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs -3.49% for MAIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFY показывает доходность -13.99%, а MAIN немного выше – -13.65%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам MSFY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 7.89% |
Correlation
The correlation between MSFY and MAIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MSFY
MAIN
Сравнение MSFY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.16 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.33 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.14 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и MAIN
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -64.53% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -22.43% | -11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -20.74% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.29% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 10.72% | +4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и MAIN
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 8.82% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 20.33% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 24.81% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.56% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 27.29% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и MAIN
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and MAIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to MAIN (8.82%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор