PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.


MSFY

1 день
2.04%
1 месяц
-11.80%
С начала года
-25.63%
6 месяцев
-25.98%
1 год
-23.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFY и FDL


2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
-25.63%14.11%10.88%2.57%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
12.67%14.79%17.98%8.79%

Correlation

The correlation between MSFY and FDL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.02

The correlation between MSFY and FDL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

MSFY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 22
Ранг коэф-та Мартина

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFYFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

5.26

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

12.40

-13.79

MSFY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFY и FDL

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FDL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-65.93%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-4.27%

-29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.29%

-3.09%

-28.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-9.64%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

1.81%

+14.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и FDL

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

3.72%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

8.09%

+17.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

11.54%

+15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

14.31%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

17.11%

+5.43%

Сравнение комиссий MSFY и FDL

MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и FDL

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности FDL в 3.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
28.13%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFY and FDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFY has higher volatility (12.22%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -23.06% for MSFY. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.

MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 3.70% for FDL.

MSFY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFY и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор