Сравнение MSFY с FDL
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MSFY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 23.67% for FDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам MSFY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 13.33% | 14.79% | 17.98% | 9.54% |
Correlation
The correlation between MSFY and FDL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between MSFY and FDL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. FDL — Ранг доходности на риск
MSFY
FDL
Сравнение MSFY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.56 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 13.56 | -14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.11 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и FDL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -65.93% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -4.27% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -2.18% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -9.66% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 1.75% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и FDL
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.85% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 7.87% | +17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 11.28% | +15.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 14.31% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.11% | +5.16% |
Сравнение комиссий MSFY и FDL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и FDL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности FDL в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.68% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and FDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs -7.25% for MSFY. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 3.68% for FDL.
MSFY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.45% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор