Сравнение MSFY с FDL
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. MSFY is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, MSFY returned -23.06% vs 22.39% for FDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.
MSFY
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -25.98%
- 1 год
- -23.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам MSFY и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -25.63% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.67% | 14.79% | 17.98% | 8.79% |
Correlation
The correlation between MSFY and FDL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between MSFY and FDL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. FDL — Ранг доходности на риск
MSFY
FDL
Сравнение MSFY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.26 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 12.40 | -13.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и FDL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -65.93% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -4.27% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.29% | -3.09% | -28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -9.64% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.62% | 1.81% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и FDL
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 3.72% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.76% | 8.09% | +17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 11.54% | +15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.31% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.11% | +5.43% |
Сравнение комиссий MSFY и FDL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и FDL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.13%, что больше доходности FDL в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.70% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.13% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and FDL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.22%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs FDL's -65.93%.
On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -23.06% for MSFY. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 28.13%, compared with 3.70% for FDL.
MSFY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Kurv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.43% for FDL.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор