Сравнение MSFY с DRLL
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. MSFY is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 7.74% | 0.02% | -1.59% |
Correlation
The correlation between MSFY and DRLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between MSFY and DRLL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. DRLL — Ранг доходности на риск
MSFY
DRLL
Сравнение MSFY c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.11 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 8.82 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.94 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и DRLL
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -23.73% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -13.93% | -20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -8.10% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -8.02% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 4.90% | +10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и DRLL
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.15% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 18.04% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 22.34% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.76% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 23.76% | -1.49% |
Сравнение комиссий MSFY и DRLL
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и DRLL
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and DRLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs DRLL's -23.73%.
On 1-year performance, DRLL leads with 43.09% vs -7.25% for MSFY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 43.09% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 2.33% for DRLL.
MSFY is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Kurv and Strive. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.41% for DRLL.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор