Сравнение MSFY с BITI
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSFY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSFY returned -20.12% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. MSFY charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -20.24%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSFY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.83%
- 6 месяцев
- -14.69%
- С начала года
- -20.24%
- 1 год
- -20.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -20.24% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -18.57% |
Correlation
The correlation between MSFY and BITI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSFY
BITI
Сравнение MSFY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.57 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.38 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY и BITI
Максимальная просадка MSFY за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -92.16% | +56.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -25.28% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -86.41% | +60.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -68.40% | +60.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 10.16% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и BITI
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.76% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.59% | 34.28% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 44.15% | -14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 52.24% | -29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 52.24% | -29.07% |
Сравнение комиссий MSFY и BITI
MSFY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и BITI
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.26%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 26.26% | 18.56% | 14.35% | 1.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and BITI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (12.00%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -35.65% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -20.12% for MSFY. On fees, MSFY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
MSFY has the higher dividend yield at 26.26%, compared with 15.62% for BITI.
MSFY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Kurv and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор