Сравнение MSFY с AAPY
MSFY (Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF) and AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) are both exchange-traded funds - MSFY is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while AAPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, MSFY returned -7.25% vs 43.66% for AAPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSFY charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for AAPY.
Доходность
Сравнение доходности MSFY и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 14.66%.
MSFY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -7.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 13.81%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 43.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -13.99% | 14.11% | 10.88% | 2.57% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 14.66% | 5.04% | 20.54% | 4.13% |
Correlation
The correlation between MSFY and AAPY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MSFY and AAPY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY vs. AAPY — Ранг доходности на риск
MSFY
AAPY
Сравнение MSFY c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFY | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.03 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 8.23 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.05 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.87 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок MSFY и AAPY
Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -29.22% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -14.47% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.53% | -1.55% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -6.34% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.40% | 5.32% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY и AAPY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 6.18% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 17.77% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 21.42% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.58% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.58% | -0.31% |
Сравнение комиссий MSFY и AAPY
MSFY берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AAPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY и AAPY
Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.31%, что больше доходности AAPY в 11.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 11.30% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 24.31% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY and AAPY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFY has higher volatility (10.84%) compared to AAPY (6.18%). In terms of maximum drawdown, MSFY dropped -34.21% vs AAPY's -29.22%.
On 1-year performance, AAPY leads with 43.66% vs -7.25% for MSFY. On fees, AAPY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPY has been the lower-risk option at 6.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPY has performed better with a 43.66% return vs -7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for MSFY.
MSFY has the higher dividend yield at 24.31%, compared with 11.30% for AAPY.
MSFY is categorized as Derivative Income, while AAPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.00% for MSFY and 0.99% for AAPY.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFY и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор