PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFY с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFY с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Apple Inc (AAPL).

MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFY и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFY и AAPL

2026 (YTD)202520242023
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%10.88%2.57%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%7.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSFY показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

MSFY vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFY c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFYAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.48

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

0.93

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.68

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

2.10

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFY vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFY на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFY и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFYAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.48

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.43

-0.52

Корреляция

Корреляция между MSFY и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFY и AAPL

Дивидендная доходность MSFY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.39%, что больше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок MSFY и AAPL

Максимальная просадка MSFY за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFYAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.21%

-81.80%

+47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-22.99%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.02%

-10.59%

-21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-29.71%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

7.41%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFY и AAPL

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFYAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.65%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.93%

15.11%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

31.61%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

27.46%

-6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

28.93%

-8.01%