PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

MSFX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и TSMX

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%-1.13%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий MSFX и TSMX

И MSFX, и TSMX имеют комиссию равную 1.05%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

MSFX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

2.92

-3.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

3.06

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.72

-7.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

20.73

-21.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.92

-3.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.04

-1.44

Корреляция

Корреляция между MSFX и TSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и TSMX

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%0.00%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и TSMX

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-63.80%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-34.93%

-25.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-24.28%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-16.76%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

11.32%

+13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и TSMX

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

28.00%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

54.49%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

77.51%

-24.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

81.16%

-33.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

81.16%

-33.41%