PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с ROBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с ROBN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -29.65% for ROBN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и ROBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно выше, чем у ROBN с доходностью -60.08%.

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBN

1 день
-12.05%
1 месяц
10.71%
С начала года
-60.08%
6 месяцев
-72.54%
1 год
-29.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и ROBN

2026 (YTD)2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-28.34%15.30%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		-60.08%134.27%

Correlation

The correlation between MSFX and ROBN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с ROBN:
ROBN с CRCDROBN с COTGROBN с VRTLROBN с MVLLROBN с MSTUROBN с AAPXROBN с NVDQ

Доходность на риск

MSFX vs. ROBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ROBN
Ранг доходности на риск ROBN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBN: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c ROBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXROBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.22

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.64

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.34

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.56

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. ROBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ROBN равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и ROBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXROBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.22

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.03

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MSFX и ROBN

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и ROBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXROBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-86.84%

+25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-86.84%

+25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-81.36%

+35.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-43.20%

+21.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

53.11%

-21.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и ROBN

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.47%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXROBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

41.47%

-21.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

101.22%

-55.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

137.84%

-87.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

152.35%

-103.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

152.35%

-103.02%

Сравнение комиссий MSFX и ROBN

И MSFX, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и ROBN

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности ROBN в 11.22%

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.45%5.34%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		11.22%4.48%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and ROBN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBN has higher volatility (41.47%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs ROBN's -86.84%.

On 1-year performance, MSFX leads with -29.20% vs -29.65% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.20% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.

ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 7.45% for MSFX.

ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и ROBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор