Сравнение MSFX с ROBN
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs -45.71% for ROBN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и ROBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFX показывает доходность -38.35%, а ROBN немного ниже – -39.58%.
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и ROBN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 15.53% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
Correlation
The correlation between MSFX and ROBN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. ROBN — Ранг доходности на риск
MSFX
ROBN
Сравнение MSFX c ROBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | ROBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.53 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.78 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и ROBN
Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что меньше максимальной просадки ROBN в -86.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и ROBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.56% | -86.84% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.56% | -86.84% | +23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.33% | -71.79% | +18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -45.45% | +22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.05% | 58.56% | -21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и ROBN
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 21.20%, в то время как у T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) волатильность равна 41.16%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | ROBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 41.16% | -19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.30% | 106.64% | -57.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.72% | 139.95% | -85.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.30% | 151.43% | -101.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.30% | 151.43% | -101.13% |
Сравнение комиссий MSFX и ROBN
И MSFX, и ROBN имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и ROBN
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности ROBN в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and ROBN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs ROBN's -86.84%.
On 1-year performance, ROBN leads with -45.71% vs -48.16% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -45.71% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and ROBN have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 7.42% for ROBN.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и ROBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор