Сравнение MSFX с RBLU
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. MSFX is actively managed, while RBLU is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs -86.95% for RBLU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -79.08%.
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -6.23%
- 1 месяц
- -20.33%
- С начала года
- -79.08%
- 6 месяцев
- -84.26%
- 1 год
- -86.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 32.98% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.08% | 16.20% |
Correlation
The correlation between MSFX and RBLU is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. RBLU — Ранг доходности на риск
MSFX
RBLU
Сравнение MSFX c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | RBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.92 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.41 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.73 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.58 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и RBLU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки RBLU в -94.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -94.59% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -94.59% | +33.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -94.16% | +48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -42.88% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 61.69% | -29.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и RBLU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 19.56%, в то время как у T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU) волатильность равна 37.60%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 37.60% | -18.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 99.00% | -53.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.40% | 119.35% | -68.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 117.21% | -67.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.33% | 117.21% | -67.88% |
Сравнение комиссий MSFX и RBLU
И MSFX, и RBLU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и RBLU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности RBLU в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.19% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and RBLU have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RBLU has higher volatility (37.60%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs RBLU's -94.59%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.20% vs -86.95% for RBLU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.20% return vs -86.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX and RBLU have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 6.19% for RBLU.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор