Сравнение MSFX с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
MSFX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 15.21% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и NRGU
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
MSFX vs. NRGU — Ранг доходности на риск
MSFX
NRGU
Сравнение MSFX c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.79 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.48 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.29 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 2.64 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.79 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 0.61 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и NRGU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и NRGU
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и NRGU
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -57.50% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -55.24% | -5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -17.40% | -40.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -25.38% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 27.12% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и NRGU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 23.31% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 50.27% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 88.18% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 87.12% | -39.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 87.12% | -39.37% |