PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и NRGU


Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.


MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий MSFX и NRGU

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.


Доходность на риск

MSFX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFXNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.79

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.48

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.29

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

2.64

-3.43

MSFX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.79

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.61

-1.01

Корреляция

Корреляция между MSFX и NRGU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NRGU

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MSFX и NRGU

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NRGU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSFXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-57.50%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-55.24%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-17.40%

-40.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-25.38%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

27.12%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NRGU

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSFXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

23.31%

-10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

50.27%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

88.18%

-35.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

87.12%

-39.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

87.12%

-39.37%