PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MSFX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, MSFX returned -29.20% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -28.34%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

MSFX

1 день
-6.67%
1 месяц
5.21%
С начала года
-28.34%
6 месяцев
-29.12%
1 год
-29.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и HDV

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-28.34%9.84%3.81%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between MSFX and HDV is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

-0.04

The correlation between MSFX and HDV shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MSFX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.10

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.11

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.95

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.02

-11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.10

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.72

-0.89

Просадки

Сравнение просадок MSFX и HDV

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-37.04%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-5.18%

-55.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.75%

-2.54%

-43.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-3.09%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.80%

1.85%

+29.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и HDV

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

3.19%

+16.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.26%

7.56%

+37.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.40%

9.73%

+40.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.33%

12.82%

+36.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.33%

15.73%

+33.60%

Сравнение комиссий MSFX и HDV

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и HDV

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.45%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and HDV have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (19.56%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs -29.20% for MSFX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs -29.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 2.91% for HDV.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор