PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с HDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MSFX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и HDV

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%9.84%3.03%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%12.97%

Correlation

The correlation between MSFX and HDV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов MSFX и HDV

Секторы
MSFX
HDV

Технологии

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

19.6%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

23.7%

Промышленность

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.2%

Технологии

MSFX
100.0%
HDV
0.2%

Сырьевые материалы

MSFX

-

HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

MSFX

-

HDV
5.2%

Потребительский циклический сектор

MSFX

-

HDV
9.2%

Потребительский защитный сектор

MSFX

-

HDV
24.5%

Энергетика

MSFX

-

HDV
19.6%

Финансовые услуги

MSFX

-

HDV
4.8%

Здравоохранение

MSFX

-

HDV
23.7%

Промышленность

MSFX

-

HDV
3.6%

Недвижимость

MSFX

-

HDV

-

Коммунальные услуги

MSFX

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MSFX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.17

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.28

-4.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.38

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

4.49

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

12.27

-13.57

MSFX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и HDV

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-37.04%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

-5.18%

-58.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

0.00%

-53.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-3.07%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

1.89%

+35.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и HDV

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

5.12%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

8.63%

+40.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

10.72%

+44.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

12.95%

+37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

15.77%

+34.53%

Сравнение комиссий MSFX и HDV

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и HDV

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности HDV в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and HDV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (21.20%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -48.16% for MSFX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 3.11% for HDV.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор