Сравнение MSFX с AVIE
MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both exchange-traded funds - MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -51.08% vs 23.20% for AVIE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности MSFX и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFX и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | 9.84% | 3.03% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.10% | 11.37% | 5.73% |
Correlation
The correlation between MSFX and AVIE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between MSFX and AVIE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFX vs. AVIE — Ранг доходности на риск
MSFX
AVIE
Сравнение MSFX c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFX | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.69 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 14.23 | -15.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFX и AVIE
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -12.39% | -48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -4.97% | -55.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -1.66% | -57.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -3.00% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.08% | 1.63% | +32.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и AVIE
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFX | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 2.89% | +19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 7.04% | +39.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.30% | 9.97% | +42.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.70% | 12.90% | +36.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 12.90% | +36.80% |
Сравнение комиссий MSFX и AVIE
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и AVIE
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности AVIE в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFX and AVIE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFX has higher volatility (22.72%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.20% vs -51.08% for MSFX. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.20% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 1.87% for AVIE.
MSFX is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Avantis. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFX и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор