PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFX с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFX и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -45.81%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 13.10%.


MSFX

1 день
3.49%
1 месяц
-21.88%
С начала года
-45.81%
6 месяцев
-46.59%
1 год
-51.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AVIE

1 день
0.74%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.71%
1 год
23.20%
3 года*
13.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и AVIE


2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-45.81%9.84%3.03%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
13.10%11.37%5.73%

Correlation

The correlation between MSFX and AVIE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.07

The correlation between MSFX and AVIE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

MSFX vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFXAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.41

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.69

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

14.23

-15.73

MSFX vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и AVIE

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и AVIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFXAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-12.39%

-48.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-4.97%

-55.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-1.66%

-57.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-3.00%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.08%

1.63%

+32.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и AVIE

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFXAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

2.89%

+19.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.56%

7.04%

+39.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

9.97%

+42.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.70%

12.90%

+36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.70%

12.90%

+36.80%

Сравнение комиссий MSFX и AVIE

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и AVIE

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности AVIE в 1.87%


ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.87%1.75%1.89%3.72%0.39%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
9.86%5.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFX and AVIE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFX has higher volatility (22.72%) compared to AVIE (2.89%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -60.86% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 23.20% vs -51.08% for MSFX. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.20% return vs -51.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.

MSFX has the higher dividend yield at 9.86%, compared with 1.87% for AVIE.

MSFX is categorized as Leveraged Equities, while AVIE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Avantis. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор