PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с AAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с AAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX).

MSFX и AAPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AAPX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и AAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и AAPX

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%3.81%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		-15.26%-4.95%56.69%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у AAPX с доходностью -15.26%.

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPX

1 день
1.37%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-7.83%
1 год
6.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с AAPX:
AAPX с AAPUAAPX с AAPBAAPX с AAPLAAPX с SPXLAAPX с UPROAAPX с NVDXAAPX с NVDL

Сравнение комиссий MSFX и AAPX

И MSFX, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF

Доходность на риск

MSFX vs. AAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AAPX
Ранг доходности на риск AAPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c AAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXAAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.10

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.63

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.09

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.18

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

0.43

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. AAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AAPX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и AAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.10

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.20

-0.60

Корреляция

Корреляция между MSFX и AAPX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и AAPX

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности AAPX в 0.79%

TTM20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%0.00%
AAPX
T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF		0.79%0.67%21.46%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и AAPX

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и AAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-58.55%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-41.67%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-25.05%

-33.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-20.02%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

17.62%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и AAPX

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что MSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

11.60%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

30.66%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

63.06%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

55.26%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

55.26%

-7.51%