Сравнение MSFW с ZHDG
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 2.55%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.55% | 6.75% |
Correlation
The correlation between MSFW and ZHDG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZHDG
Сравнение MSFW c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и ZHDG
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -23.27% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -3.03% | -34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -8.09% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и ZHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 10.85% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 11.81% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 11.81% | +20.90% |
Сравнение комиссий MSFW и ZHDG
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и ZHDG
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности ZHDG в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.50% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and ZHDG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 2.50% for ZHDG.
They also come from different issuers: Roundhill and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.98% for ZHDG.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор