PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с MAGY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 2.90% for MAGY. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -4.66%.

MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

MAGY

1 день
0.12%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-2.87%
С начала года
-4.66%
1 год
2.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGY

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
$1.84M$2.00M$2.73M

MSFW

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
$743.33K$494.43K$599.69K

Сравнение доходности по годам MSFW и MAGY

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-0.98%-7.80%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-4.66%8.15%

Correlation

The correlation between MSFW and MAGY is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MSFW и MAGY

Секторы
MSFW
MAGY

Технологии

22.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
22.3%
MAGY

-

Сырьевые материалы

MSFW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

MAGY

-

Энергетика

MSFW

-

MAGY

-

Финансовые услуги

MSFW

-

MAGY
100.0%

Здравоохранение

MSFW

-

MAGY

-

Промышленность

MSFW

-

MAGY

-

Недвижимость

MSFW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE

Доходность на риск

MSFW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWMAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
0.17

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
0.34

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.20

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

0.52

-1.03

MSFW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MAGY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и MAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и MAGY

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-14.29%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

-14.29%

-27.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-6.73%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-3.44%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

5.58%

+18.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и MAGY

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

6.93%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

14.20%

+17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

16.77%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

16.19%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

16.19%

+22.19%

Сравнение комиссий MSFW и MAGY

И MSFW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и MAGY

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности MAGY в 38.10%

ПозицияTTM2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.10%23.38%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.66%20.25%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and MAGY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFW has higher volatility (19.14%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs MAGY's -14.29%.

On 1-year performance, MAGY leads with 2.90% vs -12.04% for MSFW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.90% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 38.10% for MAGY.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор