Сравнение MSFW с KHPI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 4.49% |
Correlation
The correlation between MSFW and KHPI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
MSFW
KHPI
Сравнение MSFW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.28 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и KHPI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -10.58% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -0.50% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -1.23% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 7.24% | +25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 9.61% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 9.61% | +22.79% |
Сравнение комиссий MSFW и KHPI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и KHPI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and KHPI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор