Сравнение MSFW с KHPI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 4.52%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 4.52% | 4.61% |
Correlation
The correlation between MSFW and KHPI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение MSFW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и KHPI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -10.58% | -29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -1.37% | -35.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -1.23% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 7.60% | +25.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 9.67% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 9.67% | +23.04% |
Сравнение комиссий MSFW и KHPI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и KHPI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности KHPI в 8.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.94% | 8.90% | 3.01% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and KHPI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 8.94% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор