Сравнение MSFW с KHPI
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 6.28%.
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -21.45% | -7.80% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 4.61% |
Correlation
The correlation between MSFW and KHPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. KHPI — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение MSFW c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и KHPI
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -10.58% | -31.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | 0.00% | -32.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -1.20% | -18.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 7.49% | +26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 9.52% | +24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 9.52% | +24.06% |
Сравнение комиссий MSFW и KHPI
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и KHPI
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, что больше доходности KHPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and KHPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: Roundhill and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор