Сравнение MSFW с IVVW
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSFW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
MSFW
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.53% | -7.81% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 9.78% |
Correlation
The correlation between MSFW and IVVW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов MSFW и IVVW
Секторы
MSFW
IVVW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MSFW
IVVW
Сырьевые материалы
MSFW
-
IVVW
Коммуникационные услуги
MSFW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
IVVW
Энергетика
MSFW
-
IVVW
Финансовые услуги
MSFW
-
IVVW
Здравоохранение
MSFW
-
IVVW
Промышленность
MSFW
-
IVVW
Недвижимость
MSFW
-
IVVW
Коммунальные услуги
MSFW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSFW
IVVW
Сравнение MSFW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.08 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и IVVW
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -16.79% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | 0.00% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.49% | -1.75% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 7.40% | +24.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 12.65% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 12.65% | +19.67% |
Сравнение комиссий MSFW и IVVW
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и IVVW
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.22%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.22% | 20.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and IVVW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.22%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор