PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFW с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с GPIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. MSFW is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, MSFW returned -12.04% vs 22.59% for GPIX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.

MSFW

1 день
-0.82%
1 месяц
31.62%
6 месяцев
19.77%
С начала года
-0.98%
1 год
-12.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.45%

GPIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.64%
1 год
22.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GPIX

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
$66.42M$57.17M$53.50M

MSFW

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF
$743.33K$494.43K$599.69K

Сравнение доходности по годам MSFW и GPIX

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-0.98%-7.80%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		12.64%8.18%

Correlation

The correlation between MSFW and GPIX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов MSFW и GPIX

Секторы
MSFW
GPIX

Технологии

22.3%
38.5%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

MSFW
22.3%
GPIX
38.5%

Сырьевые материалы

MSFW

-

GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

GPIX
9.5%

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

GPIX
9.5%

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

GPIX
4.7%

Энергетика

MSFW

-

GPIX
3.0%

Финансовые услуги

MSFW

-

GPIX
11.9%

Здравоохранение

MSFW

-

GPIX
8.9%

Промышленность

MSFW

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

MSFW

-

GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

MSFW

-

GPIX
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZW
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с VOOGPIX с SPYGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

MSFW vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MSFW
Ранг доходности на риск MSFW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFW: 77
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MSFW c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFWGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.05

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.83

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.94

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

13.92

-14.42

MSFW vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFW на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFW и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFW и GPIX

Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-17.50%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.85%

-7.71%

-34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.39%

-0.07%

-14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-1.46%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

1.63%

+22.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и GPIX

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MSFW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

3.31%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.92%

9.05%

+22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.55%

11.09%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.38%

13.76%

+24.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.38%

13.76%

+24.62%

Сравнение комиссий MSFW и GPIX

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и GPIX

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности GPIX в 8.05%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.05%8.01%7.45%1.40%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.66%20.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and GPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFW has higher volatility (19.14%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, MSFW dropped -41.85% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs -12.04% for MSFW. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 8.05% for GPIX.

They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор