PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с EMLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 14.62%.

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и EMLP

2026 (YTD)2025
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-14.73%-7.81%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%1.51%

Correlation

The correlation between MSFW and EMLP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов MSFW и EMLP

Секторы
MSFW
EMLP

Технологии

31.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

48.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

47.4%

Технологии

MSFW
31.6%
EMLP

-

Сырьевые материалы

MSFW

-

EMLP
0.6%

Коммуникационные услуги

MSFW

-

EMLP

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

EMLP

-

Энергетика

MSFW

-

EMLP
48.1%

Финансовые услуги

MSFW

-

EMLP

-

Здравоохранение

MSFW

-

EMLP

-

Промышленность

MSFW

-

EMLP
3.9%

Недвижимость

MSFW

-

EMLP

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

EMLP
47.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOO
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

MSFW vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFW
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFW c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWEMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.57

-1.33

Просадки

Сравнение просадок MSFW и EMLP

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-43.61%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

-3.62%

-22.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-5.76%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и EMLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

9.97%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

14.53%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

17.69%

+14.71%

Сравнение комиссий MSFW и EMLP

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и EMLP

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности EMLP в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and EMLP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMLP is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMLP is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 2.79% for EMLP.

MSFW is categorized as Derivative Income, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.96% for EMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор