PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и WTIU

2026 (YTD)202520242023
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.58%13.36%5.80%55.26%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between MSFU and WTIU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.01

The correlation between MSFU and WTIU shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и WTIU

Секторы
MSFU
WTIU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
WTIU

-

Сырьевые материалы

MSFU

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

WTIU

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

WTIU

-

Энергетика

MSFU

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

MSFU

-

WTIU

-

Здравоохранение

MSFU

-

WTIU

-

Промышленность

MSFU

-

WTIU

-

Недвижимость

MSFU

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с APLYMSFU с QLD
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

MSFU vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.68

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.10

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.89

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

7.08

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.68

-2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.10

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MSFU и WTIU

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-75.73%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-39.11%

-20.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-75.73%

+15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-33.42%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-39.18%

+22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

15.92%

+15.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и WTIU

Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 19.71%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

27.11%

-7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

54.96%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

67.43%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

70.58%

-24.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

70.58%

-24.28%

Сравнение комиссий MSFU и WTIU

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и WTIU

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and WTIU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to MSFU (19.71%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -0.38% for MSFU. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MSFU has been the lower-risk option at 19.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.93%, compared with 0.00% for WTIU.

MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор