Сравнение MSFU с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
MSFU и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и SPXS
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
MSFU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MSFU
SPXS
Сравнение MSFU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.77 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.97 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.66 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.76 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.77 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.81 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и SPXS составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SPXS
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SPXS
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -100.00% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -65.10% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -100.00% | +43.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -96.27% | +81.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 55.82% | -31.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) составляет 12.60%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что MSFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 16.19% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 28.36% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 54.64% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 50.41% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 53.49% | -8.36% |