PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с SPXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs -39.52%/yr for SPXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. MSFU charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -24.88%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%-4.50%

Correlation

The correlation between MSFU and SPXS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

MSFU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-1.09

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
-1.69

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.82

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.94

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-1.62

+0.33

MSFU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SPXS

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-100.00%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-43.64%

-18.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-84.13%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-100.00%

+47.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-96.31%

+78.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

25.40%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SPXS

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

10.70%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

30.07%

+19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

37.65%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

50.74%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

53.50%

-6.43%

Сравнение комиссий MSFU и SPXS

MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SPXS

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности SPXS в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and SPXS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.06%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFU leads with -6.44% vs -39.52% for SPXS. On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -6.44% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 4.52% for SPXS.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 1.08% for SPXS.

MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор