PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с SPXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -9.21%/yr vs -40.67%/yr for SPXS. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -45.68%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -20.76%.

MSFU

1 день
2.99%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-45.68%
6 месяцев
-46.49%
1 год
-49.63%
3 года*
-9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-45.68%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%-4.50%

Correlation

The correlation between MSFU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-0.66

Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.66 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

MSFU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
-1.19

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
-1.92

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.79

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.94

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.63

+0.13

MSFU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SPXS

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-100.00%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-46.94%

-12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-84.13%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.95%

-100.00%

+42.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-96.29%

+79.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.19%

29.25%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SPXS

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

14.08%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.49%

29.38%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.94%

37.37%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.60%

50.68%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.60%

53.59%

-6.99%

Сравнение комиссий MSFU и SPXS

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SPXS

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности SPXS в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		14.56%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (22.49%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFU leads with -9.21% vs -40.67% for SPXS. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -9.21% return vs -40.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

MSFU has the higher dividend yield at 14.56%, compared with 4.62% for SPXS.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.08% for SPXS.

MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор