Сравнение MSFU с SPXS
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs -42.68%/yr for SPXS. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
MSFU
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -27.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -26.68%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам MSFU и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -27.75% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 0.90% |
Correlation
The correlation between MSFU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -0.67 |
Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. SPXS — Ранг доходности на риск
MSFU
SPXS
Сравнение MSFU c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.75 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.96 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.62 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.38 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.83 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и SPXS
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -100.00% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -50.77% | -9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -84.13% | +24.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -100.00% | +55.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -96.30% | +79.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.95% | 30.04% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и SPXS
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 8.51% | +11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.33% | 26.82% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 35.54% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 50.39% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 53.54% | -7.22% |
Сравнение комиссий MSFU и SPXS
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и SPXS
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 10.95% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (19.77%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SPXS's -100.00%.
On 3-year performance, MSFU leads with -0.38% vs -42.68% for SPXS. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -0.38% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 4.91% for SPXS.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.08% for SPXS.
MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор