PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFU с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFU и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%.


MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
10 лет*

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и SPXS


2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
-27.75%13.36%5.80%83.04%-13.28%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%0.90%

Correlation

The correlation between MSFU and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.67

Over the past year, the inverse relationship between MSFU and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.67 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

MSFU vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFUSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.75

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.96

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.62

+0.76

MSFU vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFUSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-1.38

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.83

+1.03

Просадки

Сравнение просадок MSFU и SPXS

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFUSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-100.00%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-50.77%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-84.13%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-100.00%

+55.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-96.30%

+79.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

30.04%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и SPXS

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFUSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

8.51%

+11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

26.82%

+18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

35.54%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

50.39%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

53.54%

-7.22%

Сравнение комиссий MSFU и SPXS

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и SPXS

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности SPXS в 4.91%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


MSFU and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs SPXS's -100.00%.

On 3-year performance, MSFU leads with -0.38% vs -42.68% for SPXS. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFU has performed better with a -0.38% return vs -42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 4.91% for SPXS.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.08% for SPXS.

MSFU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор