PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%13.36%5.80%83.04%-13.28%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-8.75%

Correlation

The correlation between MSFU and QQQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.68

Over the past year, the correlation between MSFU and QQQ has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MSFU и QQQ

Секторы
MSFU
QQQ

Технологии

100.0%
58.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

MSFU
100.0%
QQQ
58.7%

Сырьевые материалы

MSFU

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

MSFU

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

QQQ
6.4%

Энергетика

MSFU

-

QQQ
0.5%

Финансовые услуги

MSFU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

MSFU

-

QQQ
3.7%

Промышленность

MSFU

-

QQQ
2.6%

Недвижимость

MSFU

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

MSFU

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

MSFU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.47

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.00

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.29

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.13

-9.42

MSFU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и QQQ

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-82.97%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

-11.96%

-50.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

-22.77%

-39.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-5.29%

-46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-32.66%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

3.36%

+32.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и QQQ

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

7.53%

+13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

15.52%

+33.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

18.69%

+35.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

22.81%

+24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

22.44%

+24.63%

Сравнение комиссий MSFU и QQQ

MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и QQQ

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and QQQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (21.06%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs -6.44% for MSFU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.43% for QQQ.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор