Сравнение MSFU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Invesco QQQ (QQQ).
MSFU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или QQQ.
Основные характеристики
| MSFU | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.75% | 15.46% |
| Дох-ть за 1 год | 38.04% | 28.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 34.76% | 17.69% |
| Макс. просадка | -29.51% | -82.98% |
| Текущая просадка | -17.24% | -6.27% |
Корреляция
Корреляция между MSFU и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFU показывает доходность 14.75%, а QQQ немного выше – 15.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и QQQ
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и QQQ
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности QQQ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 2.18% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и QQQ
Максимальная просадка MSFU за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и QQQ
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.