Сравнение MSFU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MSFU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -10.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и QQQ
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MSFU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MSFU
QQQ
Сравнение MSFU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.07 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.66 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.00 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.32 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.07 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.38 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и QQQ
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и QQQ
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -82.97% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -12.62% | -47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -7.86% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -32.99% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 3.44% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и QQQ
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 6.61% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 12.82% | +26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 22.70% | +30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 22.38% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 22.25% | +22.88% |