Сравнение MSFU с MSFW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW).
MSFU и MSFW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSFW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и MSFW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.20% | -15.51% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.89% | -7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у MSFW с доходностью -27.89%.
MSFU
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -52.96%
- 1 год
- -16.87%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFW
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -34.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и MSFW
MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MSFW в 0.99%.
Доходность на риск
MSFU vs. MSFW — Ранг доходности на риск
MSFU
MSFW
Сравнение MSFU c MSFW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | MSFW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -1.50 | +1.53 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и MSFW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSFW
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что меньше доходности MSFW в 38.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.18% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.11% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSFW
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки MSFW в -40.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -40.42% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.80% | -37.65% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -14.40% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSFW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSFW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 30.19% | +22.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.15% | 30.19% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 30.19% | +14.96% |