PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFU с MSFW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с MSFW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (200%), while MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. MSFU is passively managed, while MSFW is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for MSFW.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у MSFW с доходностью -21.45%.

MSFU

1 день
2.79%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
-30.22%
С начала года
-38.01%
1 год
-46.61%
3 года*
-6.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFW

1 день
1.71%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-15.87%
С начала года
-21.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и MSFW

2026 (YTD)2025
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-38.01%-13.90%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		-21.45%-7.80%

Correlation

The correlation between MSFU and MSFW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.99

Сравнение распределения секторов MSFU и MSFW

Секторы
MSFU
MSFW

Технологии

100.0%
32.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
MSFW
32.7%

Сырьевые материалы

MSFU

-

MSFW

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

MSFW

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

MSFW

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

MSFW

-

Энергетика

MSFU

-

MSFW

-

Финансовые услуги

MSFU

-

MSFW

-

Здравоохранение

MSFU

-

MSFW

-

Промышленность

MSFU

-

MSFW

-

Недвижимость

MSFU

-

MSFW

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

MSFW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFYMSFW с GOOWMSFW с AMZWMSFW с VOO

Доходность на риск

MSFU vs. MSFW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSFW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c MSFW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFUMSFWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

—

—

MSFU vs. MSFW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFW

Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки MSFW в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUMSFWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-41.85%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-32.08%

-19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.63%

-19.41%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUMSFWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

33.58%

+20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

33.58%

+13.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

33.58%

+13.49%

Сравнение комиссий MSFU и MSFW

MSFU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSFW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFW

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, что меньше доходности MSFW в 48.07%

ПозицияTTM2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		11.94%8.15%7.00%2.11%0.54%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		48.07%20.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MSFU and MSFW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MSFU is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSFU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 11.94% for MSFU.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while MSFW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.99% for MSFW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и MSFW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор