Сравнение MSFU с IFED
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -6.44%/yr vs 14.75%/yr for IFED. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
MSFU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -38.01%
- 1 год
- -46.61%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -38.01% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | 3.54% |
Correlation
The correlation between MSFU and IFED is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between MSFU and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. IFED — Ранг доходности на риск
MSFU
IFED
Сравнение MSFU c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 0.13 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и IFED
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -22.36% | -40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -14.65% | -47.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | -22.36% | -40.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -4.91% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -5.83% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.09% | 6.04% | +30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и IFED
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 6.87% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.29% | 15.11% | +34.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 17.72% | +36.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.07% | 20.00% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.07% | 20.00% | +27.07% |
Сравнение комиссий MSFU и IFED
MSFU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и IFED
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 11.94% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and IFED have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (21.06%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -6.44% for MSFU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -6.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for MSFU.
MSFU has the higher dividend yield at 11.94%, compared with 0.00% for IFED.
MSFU tracks Microsoft Corporation (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 0.98% for MSFU and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор