PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с IFED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MSFU tracks the Microsoft Corporation (150%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 16.71%/yr for IFED. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFU charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.52%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
-1.24%
1 месяц
4.85%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-3.51%
1 год
1.97%
3 года*
16.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и IFED

2026 (YTD)2025202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%5.80%83.04%-13.28%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-3.52%15.02%23.04%20.78%1.68%

Correlation

The correlation between MSFU and IFED is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.51

The correlation between MSFU and IFED has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLY
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

MSFU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.12

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
0.29

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

0.14

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.34

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

0.12

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MSFU и IFED

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-22.36%

-37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-14.65%

-45.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

-22.36%

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-5.50%

-38.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-5.84%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

5.75%

+25.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и IFED

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

4.50%

+15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

12.86%

+32.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

16.21%

+33.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

19.88%

+26.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

19.88%

+26.44%

Сравнение комиссий MSFU и IFED

MSFU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и IFED

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and IFED have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.77%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, IFED leads with 16.71% vs -0.38% for MSFU. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IFED has performed better with a 16.71% return vs -0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for MSFU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 0.00% for IFED.

MSFU tracks Microsoft Corporation (150%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 0.45% for IFED.

IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор