PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с BAMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. MSFU is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, MSFU returned -26.77% vs 2.95% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.08%.

MSFU

1 день
0.23%
1 месяц
7.06%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-27.68%
1 год
-26.77%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и BAMU

2026 (YTD)202520242023
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.58%13.36%5.80%29.75%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.08%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between MSFU and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between MSFU and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MSFU и BAMU

Секторы
MSFU
BAMU

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
BAMU

-

Сырьевые материалы

MSFU

-

BAMU

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

BAMU

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

BAMU

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

BAMU

-

Энергетика

MSFU

-

BAMU

-

Финансовые услуги

MSFU

-

BAMU
98.8%

Здравоохранение

MSFU

-

BAMU

-

Промышленность

MSFU

-

BAMU

-

Недвижимость

MSFU

-

BAMU

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFLMSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с APLYMSFU с QLD
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

MSFU vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
5.01

-5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
8.83

-9.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

2.42

-1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

25.06

-25.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

98.57

-99.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

5.01

-5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

4.15

-3.95

Просадки

Сравнение просадок MSFU и BAMU

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-0.36%

-59.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-0.12%

-59.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

0.00%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.54%

-0.02%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.08%

0.03%

+31.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и BAMU

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

0.07%

+19.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

0.43%

+44.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

0.59%

+49.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

0.87%

+45.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.30%

0.87%

+45.43%

Сравнение комиссий MSFU и BAMU

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и BAMU

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM2025202420232022
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.93%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

MSFU and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFU has higher volatility (19.71%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, BAMU leads with 2.95% vs -26.77% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.95% return vs -26.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

MSFU has the higher dividend yield at 10.93%, compared with 3.06% for BAMU.

MSFU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор