Сравнение MSFU с BAMU
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFU is a Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. MSFU is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, MSFU returned -56.16% vs 2.91% for BAMU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -51.47%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.24%.
MSFU
- 1 день
- -7.02%
- 1 месяц
- -29.71%
- С начала года
- -51.47%
- 6 месяцев
- -52.42%
- 1 год
- -56.16%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFU и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -51.47% | 13.36% | 5.80% | 30.04% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.24% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MSFU and BAMU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between MSFU and BAMU shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFU
BAMU
Сравнение MSFU c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.43 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 24.72 | -25.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 97.90 | -99.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и BAMU
Максимальная просадка MSFU за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.43% | -0.36% | -62.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.43% | -0.12% | -62.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.43% | 0.00% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -0.02% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 0.03% | +33.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и BAMU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 0.09% | +23.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.20% | 0.39% | +46.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.41% | 0.58% | +51.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.77% | 0.86% | +45.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 0.86% | +45.91% |
Сравнение комиссий MSFU и BAMU
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и BAMU
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 15.25% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSFU and BAMU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFU has higher volatility (23.61%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -62.43% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.91% vs -56.16% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.91% return vs -56.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSFU has the higher dividend yield at 15.25%, compared with 3.05% for BAMU.
MSFU is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор