PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с XME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 19.60%/yr for XME. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 24.39% против 19.60% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

XME

1 день
1.77%
1 месяц
4.20%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.13%
1 год
85.07%
3 года*
35.23%
5 лет*
21.78%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.32%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between MSFT and XME is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.36

The correlation between MSFT and XME shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

MSFT vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.41

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.86

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.84

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.58

-10.66

MSFT vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XME

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-85.89%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-22.60%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-30.47%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-37.27%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-61.69%

+24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-9.33%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-44.09%

+22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

9.05%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XME

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

15.26%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

28.51%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

36.11%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

32.84%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

32.96%

-5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XME

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XME have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.26%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XME's -85.89%.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор