PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с WDAY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, WDAY in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 24.64% против 6.36% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

WDAY

1 день
-0.36%
1 месяц
12.46%
С начала года
-33.07%
6 месяцев
-34.95%
1 год
-43.11%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-8.61%
10 лет*
6.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WDAY
Workday, Inc.		-33.07%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Correlation

The correlation between MSFT and WDAY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г.

0.50

The correlation between MSFT and WDAY shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

WDAY:

$36.56B

EPS

MSFT:

$16.79

WDAY:

$3.20

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

WDAY:

44.88

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

WDAY:

0.03

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

WDAY:

3.86

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

WDAY:

5.47

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

WDAY:

$9.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

WDAY:

$7.66B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

WDAY:

$1.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Workday, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTLWDAY с CTSH

Доходность на риск

MSFT vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTWDAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-1.00

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-1.48

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.82

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.78

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.46

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-1.00

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WDAY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WDAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-63.38%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-55.52%

+21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-63.38%

+29.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-63.38%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-63.38%

+26.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-53.20%

+29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-20.93%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

29.64%

-13.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WDAY

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

19.95%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

37.34%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

43.49%

-18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

38.94%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

38.91%

-11.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WDAY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
2.54B
(MSFT) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и WDAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Workday, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
83.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WDAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WDAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

WDAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and WDAY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (19.95%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs WDAY's -63.38%.

MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и WDAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор