PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с WDAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с WDAY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Workday, Inc. (WDAY).

Доходность

Сравнение доходности MSFT и WDAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Workday, Inc. (WDAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT и WDAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-22.60%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
WDAY
Workday, Inc.		-38.42%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%53.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.79T

WDAY:

$34.84B

EPS

MSFT:

$15.98

WDAY:

$2.58

Коэффициент P/E

MSFT:

23.37

WDAY:

51.22

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

WDAY:

0.04

Коэффициент P/S

MSFT:

9.12

WDAY:

3.71

Коэффициент P/B

MSFT:

7.13

WDAY:

4.46

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$305.45B

WDAY:

$9.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$209.50B

WDAY:

$8.41B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$191.39B

WDAY:

$673.00M

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -22.60%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -38.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 22.58% против 5.30% соответственно.

MSFT

1 день
1.11%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-27.51%
1 год
0.86%
3 года*
10.00%
5 лет*
9.94%
10 лет*
22.58%

WDAY

1 день
2.49%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-38.42%
6 месяцев
-44.07%
1 год
-42.08%
3 года*
-13.50%
5 лет*
-12.30%
10 лет*
5.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Workday, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA
Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с VOOWDAY с ITWDAY с LTLWDAY с CTSHWDAY с QQQ

Доходность на риск

MSFT vs. WDAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c WDAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTWDAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-1.12

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

-1.63

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.80

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

-1.73

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. WDAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа WDAY равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и WDAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTWDAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-1.12

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.14

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.20

+0.54

Корреляция

Корреляция между MSFT и WDAY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и WDAY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.93%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и WDAY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки WDAY в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и WDAY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFTWDAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-59.58%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-54.80%

+20.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-59.58%

+22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-59.58%

+22.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.82%

-56.95%

+26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-20.42%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

25.25%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и WDAY

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.38%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFTWDAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

11.59%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

28.78%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

39.07%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

37.23%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

38.03%

-11.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и WDAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
81.27B
2.55B
(MSFT) Общая выручка
(WDAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию