Сравнение MSFT с UPST
MSFT (Microsoft Corporation) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, MSFT returned 10.32%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.21%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -28.97%.
MSFT
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -16.21%
- 6 месяцев
- -17.64%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 24.38%
UPST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -45.91%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -26.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.21% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 3.87% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.97% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between MSFT and UPST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.00T
UPST:
$3.01B
MSFT:
$16.79
UPST:
$0.47
MSFT:
24.03
UPST:
66.28
MSFT:
1.68
UPST:
0.28
MSFT:
9.45
UPST:
2.81
MSFT:
7.25
UPST:
4.11
MSFT:
$318.27B
UPST:
$1.16B
MSFT:
$217.41B
UPST:
$810.61M
MSFT:
$200.96B
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. UPST — Ранг доходности на риск
MSFT
UPST
Сравнение MSFT c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.65 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.97 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.03 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и UPST
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.90% | +27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -71.21% | +37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -72.72% | +38.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -96.90% | +59.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -92.04% | +66.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -76.15% | +54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 47.33% | -31.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и UPST
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.36%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 21.23% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 50.15% | -27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 71.02% | -45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 103.80% | -77.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 114.05% | -86.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и UPST
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и UPST
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and UPST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.23%) compared to MSFT (10.36%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UPST's -96.90%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор