Сравнение MSFT с UI
MSFT (Microsoft Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, UI in Communication Equipment. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 24.39% против 31.83% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам MSFT и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between MSFT and UI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT and UI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
UI:
$35.66B
MSFT:
$16.79
UI:
$15.56
MSFT:
23.27
UI:
37.84
MSFT:
1.63
UI:
2.45
MSFT:
9.16
UI:
11.52
MSFT:
7.02
UI:
29.66
MSFT:
$318.27B
UI:
$3.10B
MSFT:
$217.41B
UI:
$1.42B
MSFT:
$200.96B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. UI — Ранг доходности на риск
MSFT
UI
Сравнение MSFT c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.43 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и UI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -77.49% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -48.52% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -48.52% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -69.44% | +32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -72.21% | +35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -45.64% | +18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -26.55% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 20.16% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и UI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.58% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 40.18% | -17.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 62.03% | -36.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 48.64% | -21.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 47.98% | -20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и UI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности UI в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и UI
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and UI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор