Сравнение MSFT с SAP
MSFT (Microsoft Corporation) and SAP (SAP SE) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, SAP in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.59%/yr for SAP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у SAP с доходностью -31.24%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SAP по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.59% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
SAP
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -31.78%
- 1 год
- -43.06%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам MSFT и SAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SAP SAP SE | -31.24% | -0.48% | 61.27% | 52.30% | -24.64% | 9.22% | -1.28% | 36.43% | -10.04% | 31.25% |
Correlation
The correlation between MSFT and SAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1998 г. | 0.47 |
The correlation between MSFT and SAP has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
SAP:
$191.76B
MSFT:
$16.79
SAP:
€6.13
MSFT:
23.27
SAP:
23.16
MSFT:
1.63
SAP:
0.49
MSFT:
9.16
SAP:
4.46
MSFT:
7.02
SAP:
3.70
MSFT:
$318.27B
SAP:
€37.34B
MSFT:
$217.41B
SAP:
€27.51B
MSFT:
$200.96B
SAP:
€12.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SAP — Ранг доходности на риск
MSFT
SAP
Сравнение MSFT c SAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и SAP SE (SAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | SAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.94 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.58 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SAP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки SAP в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.91% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -47.71% | +13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -47.71% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -47.71% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -51.31% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -46.45% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -28.24% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 28.29% | -11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SAP
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у SAP SE (SAP) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 14.54% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 30.61% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 34.27% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 28.76% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 28.37% | -1.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SAP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SAP в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SAP SAP SE | 1.78% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и SAP SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SAP
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 9.56B, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила об операционной прибыли в 2.75B при выручке в 9.56B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SAP SE сообщила о чистой прибыли в 1.93B при выручке в 9.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.54%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SAP's -87.91%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор