Сравнение MSFT с RSP
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 12.15%/yr for RSP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RSP по среднегодовой доходности: 24.39% против 12.15% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
RSP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам MSFT и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.96% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Correlation
The correlation between MSFT and RSP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MSFT and RSP has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RSP — Ранг доходности на риск
MSFT
RSP
Сравнение MSFT c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.54 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.63 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RSP
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.92% | -9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -7.85% | -26.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -17.81% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -21.38% | -15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -39.04% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | 0.00% | -27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -6.64% | -15.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 2.07% | +14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RSP
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 3.57% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 8.59% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 11.83% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 16.22% | +10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.36% | +8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RSP
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RSP в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.47% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RSP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to RSP (3.57%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RSP's -59.92%.
RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор