Сравнение MSFT с OXY
MSFT (Microsoft Corporation) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while OXY operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs -0.06%/yr for OXY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 24.39% против -0.06% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
OXY
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 38.79%
- 6 месяцев
- 38.96%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 16.40%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам MSFT и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 38.79% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between MSFT and OXY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between MSFT and OXY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
OXY:
$6.02
MSFT:
23.27
OXY:
9.40
MSFT:
1.63
OXY:
0.06
MSFT:
9.16
OXY:
1.84
MSFT:
$318.27B
OXY:
$23.18B
MSFT:
$217.41B
OXY:
$5.46B
MSFT:
$200.96B
OXY:
$14.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. OXY — Ранг доходности на риск
MSFT
OXY
Сравнение MSFT c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.46 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.96 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и OXY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -88.45% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -19.94% | -13.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -46.94% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -50.77% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -88.39% | +51.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -21.16% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -20.14% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 9.80% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и OXY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Occidental Petroleum Corporation (OXY) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.76% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 27.51% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 34.65% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 39.58% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 48.77% | -21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и OXY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности OXY в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.77% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и OXY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and OXY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs OXY's -88.45%.
OXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор