PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с OILT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, MSFT returned -6.96% vs 47.26% for OILT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.

MSFT

1 день
-3.17%
1 месяц
3.54%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.15%
1 год
-6.96%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.17%
10 лет*
25.03%

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и OILT

2026 (YTD)202520242023
MSFT
Microsoft Corporation		-11.24%15.58%12.93%0.67%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%

Correlation

The correlation between MSFT and OILT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

-0.01

The correlation between MSFT and OILT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MPC

Доходность на риск

MSFT vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.70

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.25

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.44

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.37

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа OILT равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и OILT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTOILTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.70

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.42

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MSFT и OILT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-35.21%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-13.79%

-20.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.67%

-8.67%

-12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.93%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

5.66%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и OILT

Microsoft Corporation (MSFT) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеют волатильность 9.95% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

9.94%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

21.13%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

28.09%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

28.72%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

28.72%

-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и OILT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности OILT в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and OILT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (9.95%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs OILT's -35.21%.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор