PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с NVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с NVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and NVR (NVR, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVR operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 14.09%/yr for NVR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и NVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и NVR, Inc. (NVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NVR с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NVR по среднегодовой доходности: 24.39% против 14.09% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

NVR

1 день
-1.62%
1 месяц
11.45%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-13.69%
3 года*
2.44%
5 лет*
6.42%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и NVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
NVR
NVR, Inc.		-12.59%-10.83%16.83%51.77%-21.94%44.83%7.13%56.28%-30.53%110.20%

Correlation

The correlation between MSFT and NVR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 1987 г.

0.20

The correlation between MSFT and NVR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

NVR:

$18.67B

EPS

MSFT:

$16.79

NVR:

$408.34

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

NVR:

15.61

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

NVR:

1.52

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

NVR:

2.00

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

NVR:

5.34

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

NVR:

$9.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

NVR:

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

NVR:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

NVR, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с NVR:
NVR с DHINVR с LENNVR с KBHNVR с SKYNVR с VOONVR с LLYNVR с NWS

Доходность на риск

MSFT vs. NVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVR
Ранг доходности на риск NVR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c NVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и NVR, Inc. (NVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTNVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.50

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.58

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.39

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.87

-0.21

MSFT vs. NVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа NVR равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и NVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и NVR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NVR в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTNVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-96.72%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-34.88%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-43.94%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-43.94%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-46.13%

+8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-35.77%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-24.19%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

15.77%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и NVR

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с NVR, Inc. (NVR) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTNVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.42%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

20.17%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

27.34%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

27.55%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

31.97%

-4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и NVR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как NVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
NVR
NVR, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и NVR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и NVR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.83B
(MSFT) Общая выручка
(NVR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и NVR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и NVR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
19.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

NVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.34M при выручке в 1.83B, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

NVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.37M при выручке в 1.83B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

NVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.36M при выручке в 1.83B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and NVR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to NVR (7.42%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NVR's -96.72%.

NVR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и NVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор