Сравнение MSFT с MC
MSFT (Microsoft Corporation) and MC (Moelis & Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 18.82%/yr for MC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MC по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.82% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам MSFT и MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
Correlation
The correlation between MSFT and MC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between MSFT and MC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
MC:
$5.38B
MSFT:
$16.79
MC:
$2.79
MSFT:
23.27
MC:
24.24
MSFT:
1.63
MC:
1.39
MSFT:
9.16
MC:
3.50
MSFT:
7.02
MC:
11.05
MSFT:
$318.27B
MC:
$1.53B
MSFT:
$217.41B
MC:
$1.06B
MSFT:
$200.96B
MC:
$300.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MC — Ранг доходности на риск
MSFT
MC
Сравнение MSFT c MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.59 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.41 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MC
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -58.26% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -33.26% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -39.31% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -53.06% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -58.26% | +21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -11.45% | -16.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -20.29% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 13.89% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MC
Microsoft Corporation (MSFT) и Moelis & Company (MC) имеют волатильность 10.52% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 10.99% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 26.59% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 34.99% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.80% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.00% | -8.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MC
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MC в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MC
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MC's -58.26%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор