Сравнение MC с V
MC (Moelis & Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MC in Capital Markets, V in Credit Services. Over the past 10 years, MC returned 19.62%/yr vs 17.07%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 19.62% против 17.07% соответственно.
MC
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 10.28%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 19.62%
V
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -6.55%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам MC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | -2.85% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
V Visa Inc. | -5.37% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MC and V is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between MC and V shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MC:
$2.79
V:
$15.24
MC:
23.44
V:
21.69
MC:
1.34
V:
1.33
MC:
3.39
V:
11.21
MC:
$1.53B
V:
$43.03B
MC:
$1.06B
V:
$16.94B
MC:
$300.04M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. V — Ранг доходности на риск
MC
V
Сравнение MC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.21 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.44 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC и V
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -51.90% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -17.18% | -16.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -20.38% | -18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -28.60% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -36.36% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -10.76% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -8.27% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 8.08% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и V
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 5.94% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.17% | 16.80% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 21.30% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.88% | 22.85% | +14.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.88% | 24.43% | +11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и V
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности V в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.97% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
V Visa Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и V
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MC and V have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (11.64%) compared to V (5.94%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs V's -51.90%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор