Сравнение MC с V
MC (Moelis & Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MC in Capital Markets, V in Credit Services. Over the past 10 years, MC returned 18.14%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции V по среднегодовой доходности: 18.14% против 15.61% соответственно.
MC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 18.14%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам MC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 2.76% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between MC and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between MC and V shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MC:
$2.79
V:
$15.24
MC:
24.79
V:
21.01
MC:
1.42
V:
1.29
MC:
3.58
V:
10.86
MC:
$1.53B
V:
$43.03B
MC:
$1.06B
V:
$16.94B
MC:
$300.04M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. V — Ранг доходности на риск
MC
V
Сравнение MC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.61 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | -1.12 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.56 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MC и V
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -51.90% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -20.38% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -20.38% | -18.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -28.60% | -24.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -36.36% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -13.55% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -8.26% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 10.97% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и V
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.65% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.05% | 17.44% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 22.25% | +12.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 22.79% | +13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 24.46% | +11.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и V
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.76% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и V
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
MC and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (7.62%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs V's -51.90%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор