PortfoliosLab logo
Сравнение MC с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MC и V составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MC и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moelis & Company (MC) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MC:

0.12

V:

1.45

Коэф-т Сортино

MC:

0.51

V:

1.92

Коэф-т Омега

MC:

1.06

V:

1.29

Коэф-т Кальмара

MC:

0.13

V:

2.09

Коэф-т Мартина

MC:

0.33

V:

7.34

Индекс Язвы

MC:

15.44%

V:

4.27%

Дневная вол-ть

MC:

42.28%

V:

22.12%

Макс. просадка

MC:

-59.10%

V:

-51.90%

Текущая просадка

MC:

-26.63%

V:

-2.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MC:

$4.20B

V:

$677.27B

EPS

MC:

$2.20

V:

$9.93

Коэффициент P/E

MC:

25.70

V:

35.60

Коэффициент PEG

MC:

1.97

V:

2.32

Коэффициент P/S

MC:

3.27

V:

18.00

Коэффициент P/B

MC:

8.66

V:

18.23

Общая выручка (12 мес.)

MC:

$1.28B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MC:

$406.43M

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

MC:

$214.90M

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, MC показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции MC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 15.00% против 18.82% соответственно.


MC

С начала года

-19.36%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

-22.52%

1 год

4.88%

3 года

12.99%

5 лет

18.79%

10 лет

15.00%

V

С начала года

14.07%

1 месяц

7.38%

6 месяцев

15.61%

1 год

31.85%

3 года

19.97%

5 лет

13.89%

10 лет

18.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Moelis & Company

Visa Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MC и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MC
Ранг риск-скорректированной доходности MC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MC c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MC и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MC и V

Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности V в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MC
Moelis & Company
4.28%3.25%4.28%6.25%6.00%7.28%10.18%14.19%5.11%9.71%3.43%4.01%
V
Visa Inc.
0.64%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок MC и V

Максимальная просадка MC за все время составила -59.10%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и V.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MC и V

Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MC и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
306.59M
9.59B
(MC) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MC и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moelis & Company и Visa Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
31.0%
80.4%
(MC) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
MC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 95.04M при выручке в 306.59M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

MC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 36.91M при выручке в 306.59M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

MC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 50.27M при выручке в 306.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.