Сравнение MC с AXP
MC (Moelis & Company) and AXP (American Express Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MC in Capital Markets, AXP in Credit Services. Over the past 10 years, MC returned 18.14%/yr vs 18.48%/yr for AXP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MC и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MC имеют среднегодовую доходность 18.14%, а акции AXP немного впереди с 18.48%.
MC
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 18.14%
AXP
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам MC и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 2.76% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
AXP American Express Company | -15.07% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
Correlation
The correlation between MC and AXP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between MC and AXP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MC:
$5.50B
AXP:
$214.40B
MC:
$2.79
AXP:
$16.23
MC:
24.79
AXP:
19.26
MC:
1.42
AXP:
1.64
MC:
3.58
AXP:
2.62
MC:
11.30
AXP:
6.31
MC:
$1.53B
AXP:
$82.41B
MC:
$1.06B
AXP:
$68.81B
MC:
$300.04M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. AXP — Ранг доходности на риск
MC
AXP
Сравнение MC c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MC | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.28 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 0.62 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.26 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.29 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MC и AXP
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -83.91% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -23.90% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -28.76% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -31.55% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -49.64% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -18.36% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.31% | -22.05% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 10.83% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и AXP
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.60% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.05% | 20.15% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 26.30% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.67% | 29.49% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 31.82% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и AXP
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
MC Moelis & Company | 3.76% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MC и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moelis & Company и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MC и AXP
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
MC and AXP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (7.62%) compared to AXP (6.60%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs AXP's -83.91%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор