Сравнение MC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или VOO.
Основные характеристики
| MC | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.89% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.14% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 32.72% | 12.72% |
| Макс. просадка | -58.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.63% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между MC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MC и VOO
С начала года, MC показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и VOO
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.56% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MC и VOO
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MC и VOO
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.