Сравнение MC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MC и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MC и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | -17.33% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.75% соответственно.
MC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 15.23%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. VTI — Ранг доходности на риск
MC
VTI
Сравнение MC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MC | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.94 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.47 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.53 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 7.16 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.94 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.62 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MC и VTI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и VTI
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 4.62% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MC и VTI
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -55.45% | -2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -8.92% | -24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -25.36% | -27.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -35.00% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.14% | -5.39% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -8.08% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 2.62% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и VTI
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MC | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 5.41% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 9.75% | +16.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.77% | 19.02% | +20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 17.40% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 18.28% | +17.53% |