Сравнение MC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или VTI.
Основные характеристики
| MC | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.89% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.14% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 32.72% | 13.08% |
| Макс. просадка | -58.26% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.63% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между MC и VTI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MC и VTI
С начала года, MC показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции MC превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.57% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и VTI
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.56% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MC и VTI
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MC и VTI
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.