Сравнение MC с XLK
MC (Moelis & Company) is a stock, while XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Over the past 10 years, MC returned 18.71%/yr vs 24.05%/yr for XLK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MC и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции MC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 18.71% против 24.05% соответственно.
MC
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- -11.16%
- С начала года
- 0.19%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 18.71%
XLK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -5.38%
- 6 месяцев
- 20.87%
- С начала года
- 22.26%
- 1 год
- 35.23%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 24.05%
Сравнение доходности по годам MC и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 0.19% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 22.26% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between MC and XLK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. XLK — Ранг доходности на риск
MC
XLK
Сравнение MC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MC | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.22 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.56 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MC и XLK
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -82.05% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -15.92% | -17.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.31% | -25.66% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -33.56% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -33.56% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -11.31% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -34.83% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 5.39% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и XLK
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 15.37% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 9.58% | +5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.46% | 20.94% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.40% | 24.57% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 25.58% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.01% | 24.80% | +11.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и XLK
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.85% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
MC and XLK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (15.37%) compared to XLK (9.58%). In terms of maximum drawdown, MC dropped -58.26% vs XLK's -82.05%.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MC и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор