Сравнение MC с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MC и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MC и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | -17.33% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MC показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции MC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.23% против 21.15% соответственно.
MC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 15.23%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MC vs. XLK — Ранг доходности на риск
MC
XLK
Сравнение MC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MC | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.13 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.71 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.98 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 6.27 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.13 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MC и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и XLK
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 4.62% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MC и XLK
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -82.05% | +23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -15.92% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -33.56% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -33.56% | -24.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.14% | -10.32% | -16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.39% | -35.16% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 5.03% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MC и XLK
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MC | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 7.96% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 16.48% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.77% | 27.05% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.50% | 24.71% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 24.33% | +11.48% |