Сравнение MC с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moelis & Company (MC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MC или XLK.
Основные характеристики
| MC | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.89% | 14.92% |
| Дох-ть за 1 год | 46.96% | 29.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.51% | 13.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.14% | 23.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 20.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 32.72% | 21.44% |
| Макс. просадка | -58.26% | -82.05% |
| Текущая просадка | -1.63% | -7.25% |
Корреляция
Корреляция между MC и XLK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MC и XLK
С начала года, MC показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции MC уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.57% против 20.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MC c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moelis & Company (MC) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MC и XLK
Дивидендная доходность MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XLK в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.56% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% | 4.01% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MC и XLK
Максимальная просадка MC за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MC и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MC и XLK
Moelis & Company (MC) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.