Сравнение MSFT с LW
MSFT (Microsoft Corporation) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 10.21%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between MSFT and LW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.20 |
The correlation between MSFT and LW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
LW:
$6.32B
MSFT:
$16.79
LW:
$2.15
MSFT:
23.27
LW:
21.09
MSFT:
1.63
LW:
0.29
MSFT:
9.16
LW:
0.97
MSFT:
7.02
LW:
3.46
MSFT:
$318.27B
LW:
$6.52B
MSFT:
$217.41B
LW:
$1.34B
MSFT:
$200.96B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LW — Ранг доходности на риск
MSFT
LW
Сравнение MSFT c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.41 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.71 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -64.56% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -41.37% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -64.56% | +30.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -64.56% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -57.84% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.32% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 24.00% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LW
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.19% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 38.28% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 44.27% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 37.84% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 35.87% | -8.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности LW в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор