Сравнение MSFT с LNVGY
MSFT (Microsoft Corporation) and LNVGY (Lenovo Group Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, LNVGY in Computer Hardware. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 24.58%/yr for LNVGY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LNVGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у LNVGY с доходностью 165.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.64%, а акции LNVGY немного отстают с 24.58%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
LNVGY
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 95.25%
- С начала года
- 165.39%
- 6 месяцев
- 147.91%
- 1 год
- 179.63%
- 3 года*
- 54.06%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- 24.58%
Сравнение доходности по годам MSFT и LNVGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
LNVGY Lenovo Group Limited | 165.39% | -4.37% | -4.30% | 80.46% | -25.77% | 28.05% | 47.80% | 4.62% | 26.37% | 3.11% |
Correlation
The correlation between MSFT and LNVGY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and LNVGY shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
LNVGY:
$45.83B
MSFT:
$16.79
LNVGY:
$2.63
MSFT:
24.52
LNVGY:
23.93
MSFT:
1.72
LNVGY:
6.26
MSFT:
9.65
LNVGY:
0.55
MSFT:
7.40
LNVGY:
6.00
MSFT:
$318.27B
LNVGY:
$83.00B
MSFT:
$217.41B
LNVGY:
$12.49B
MSFT:
$200.96B
LNVGY:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LNVGY — Ранг доходности на риск
MSFT
LNVGY
Сравнение MSFT c LNVGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Lenovo Group Limited (LNVGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | LNVGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.62 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.21 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 11.66 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | LNVGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.78 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LNVGY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LNVGY в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LNVGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LNVGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.37% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -29.12% | -4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -44.60% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -55.02% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.02% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.30% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -35.39% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 15.48% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LNVGY
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Lenovo Group Limited (LNVGY) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNVGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LNVGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 31.85% | -21.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 39.70% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 47.98% | -22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 46.33% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 40.61% | -13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LNVGY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LNVGY в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNVGY Lenovo Group Limited | 1.59% | 4.21% | 3.83% | 3.47% | 5.98% | 3.58% | 3.77% | 5.21% | 4.74% | 10.40% | 10.61% | 3.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LNVGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Lenovo Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LNVGY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LNVGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.53B при выручке в 21.56B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LNVGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила об операционной прибыли в 834.29M при выручке в 21.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LNVGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lenovo Group Limited сообщила о чистой прибыли в 520.10M при выручке в 21.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LNVGY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNVGY has higher volatility (31.85%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LNVGY's -84.37%.
LNVGY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LNVGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор