PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNVGY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LNVGY с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LNVGY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lenovo Group Limited (LNVGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LNVGY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNVGY
Lenovo Group Limited		4.75%-4.37%-4.30%80.46%-25.77%28.05%47.80%4.62%26.37%3.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LNVGY показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.25% против 14.19% соответственно.

LNVGY

1 день
1.37%
1 месяц
4.40%
С начала года
4.75%
6 месяцев
-17.28%
1 год
-5.79%
3 года*
9.17%
5 лет*
2.13%
10 лет*
11.25%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lenovo Group Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LNVGY:
LNVGY с 0992.HKLNVGY с HPQLNVGY с SMCILNVGY с SPYLNVGY с ^GSPCLNVGY с AAPLLNVGY с VGT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LNVGY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNVGY
Ранг доходности на риск LNVGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNVGY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNVGYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.98

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

1.49

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.53

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

7.13

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNVGY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNVGY на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNVGY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNVGYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.98

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.79

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между LNVGY и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNVGY и VOO

Дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNVGY
Lenovo Group Limited		4.02%4.21%3.83%3.47%5.98%3.58%3.77%5.21%4.74%10.40%10.61%3.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LNVGY и VOO

Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LNVGYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.37%

-33.99%

-50.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.12%

-8.90%

-20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.02%

-24.52%

-30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.02%

-33.99%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.58%

-5.44%

-20.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-3.72%

-31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

2.57%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LNVGY и VOO

Lenovo Group Limited (LNVGY) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LNVGYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

5.27%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

9.46%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

18.11%

+19.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

16.81%

+26.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.02%

17.98%

+21.04%