PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LNVGY с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LNVGY с SMCI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lenovo Group Limited (LNVGY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LNVGY или SMCI.

Корреляция

Корреляция между LNVGY и SMCI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LNVGY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lenovo Group Limited (LNVGY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.03%
4,063.24%
LNVGY
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LNVGY:

0.26

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

LNVGY:

0.73

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

LNVGY:

1.09

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

LNVGY:

0.29

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

LNVGY:

0.79

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

LNVGY:

16.46%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

LNVGY:

49.74%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

LNVGY:

-84.28%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

LNVGY:

-33.67%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNVGY:

$13.95B

SMCI:

$21.25B

EPS

LNVGY:

$1.87

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

LNVGY:

12.03

SMCI:

15.57

Коэффициент PEG

LNVGY:

0.49

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

LNVGY:

0.21

SMCI:

1.02

Коэффициент P/B

LNVGY:

2.50

SMCI:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

LNVGY:

$52.09B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNVGY:

$8.31B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

LNVGY:

$2.39B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, LNVGY показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции LNVGY уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 1.06% против 28.59% соответственно.

LNVGY

С начала года

-10.72%

1 месяц

-21.75%

6 месяцев

-17.68%

1 год

5.80%

5 лет

22.19%

10 лет

1.06%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-53.68%

5 лет

76.07%

10 лет

28.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LNVGY и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LNVGY
Ранг риск-скорректированной доходности LNVGY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNVGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNVGY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNVGY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNVGY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNVGY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LNVGY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lenovo Group Limited (LNVGY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LNVGY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LNVGY: 0.26
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино LNVGY, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LNVGY: 0.73
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега LNVGY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LNVGY: 1.09
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара LNVGY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LNVGY: 0.29
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина LNVGY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LNVGY: 0.79
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа LNVGY на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNVGY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.46
LNVGY
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNVGY и SMCI

Дивидендная доходность LNVGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LNVGY
Lenovo Group Limited		4.29%3.83%3.47%5.99%3.59%3.88%5.35%5.04%6.05%5.69%7.53%2.36%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LNVGY и SMCI

Максимальная просадка LNVGY за все время составила -84.28%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNVGY и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.67%
-69.30%
LNVGY
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности LNVGY и SMCI

Текущая волатильность для Lenovo Group Limited (LNVGY) составляет 23.26%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что LNVGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.26%
29.01%
LNVGY
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNVGY и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lenovo Group Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию